ดัชนีหุ้นป้องกันความเสี่ยงโดยใช้แนวโน้มผันผวนและระบอบการปกครองของสวิทช์รุ่นพิจารณาค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง MPRA_paper_49190.pdf 20 สิงหาคม 2013 10:47 อ้างอิง: Alizadeh, A. H. N. K. ศูนย์ประชุมนานาชาติและ P. K. Pouliasis (2008) มาร์คอฟวิธีการเปลี่ยนระบอบการปกครองเพื่อป้องกันสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน วารสารการธนาคารและการเงิน 32 (9), 1970-1983 เซนทีที Bollerslev เอฟ Diebold และพี Labys (2003) การสร้างแบบจำลองและการคาดการณ์ตระหนักถึงความผันผวนโคโน, 71, 579-625 อ่างทอง, อกรัมและ Bekaert (2002) การจัดสรรสินทรัพย์ต่างประเทศที่มีระบอบการปกครองกะ ทบทวนการศึกษาทางการเงิน, 11, 1137-1187 Babula, พล. ร.ต. F. J. Ruppel และ D. A. Bessler (1995) สหรัฐฯส่งออกข้าวโพด: บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนที่ เศรษฐกิจการเกษตร, 13, 75-88 แบ้ K. H. จีเอ Karolyi และอาร์เอ็ม STULZ (2003) วิธีการใหม่ในการวัดการติดเชื้อทางการเงิน ทบทวนการศึกษาทางการเงิน, 16, 717-763 เบลลี R. T. และ R. J. ไมเออร์ (1991) การประมาณค่า bivariate GARCH ของฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดีที่สุดการป้องกันความเสี่ยง วารสารประยุกต์เศรษฐ, 6, 109-124 Bollerslev, T. (1990) การสร้างแบบจำลองการเชื่อมโยงกันในระยะสั้นอัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุ: การหลายตัวแปรทั่วไปวิธีการ ARCH ความคิดเห็นของเศรษฐศาสตร์และสถิติ, 72, 498-505 Bollerslev, T, RF Engle และ JM Wooldridge (1988) รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน covariances เวลาที่แตกต่างกัน วารสารเศรษฐกิจการเมือง 96 (1), 116-131 Ederington แอลเอช (1979) ผลการดำเนินงานการป้องกันความเสี่ยงในตลาดฟิวเจอร์สใหม่ วารสารการเงิน 34 (1), 157-170 Frechette, D. L. (2000) ความต้องการสำหรับการป้องกันความเสี่ยงและความคุ้มค่าของโอกาสในการป้องกันความเสี่ยง อเมริกันวารสารเศรษฐกิจการเกษตร 82 (4), 897-907 แก็กนอนลิตร G. J. Lypny และ T. H. McCurdy (1998) ป้องกันความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนสกุลเงินต่างประเทศ วารสารการเงินเชิงประจักษ์, 5, 197-220 สีเทา, S. (1996) การสร้างแบบจำลองการกระจายเงื่อนไขของอัตราดอกเบี้ยเป็นกระบวนการเปลี่ยนระบอบการปกครอง วารสารเศรษฐศาสตร์การเงิน, 42, 27-62 ฮาสเอ็มเอส Mittnik และเอ็มเอส Paolella (2004) วิธีการใหม่ที่จะเปลี่ยนรูปแบบมาร์คอฟ GARCH วารสารการเงินเศรษฐ 2 (4), 493-530 ฮาสเอ็มเอสและ Mittnik (2008) ระบอบการปกครองของหลายตัวแปรเปลี่ยน GARCH กับการประยุกต์ใช้กับตลาดหุ้นต่างประเทศ CFS ทำงานชุดกระดาษ 2008/08, ศูนย์การศึกษาทางการเงิน Haigh, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ M. T. โฮลท์ (2000), ป้องกันความเสี่ยงความไม่แน่นอนของราคาหลายในการค้าข้าวระหว่างประเทศ อเมริกันวารสารเศรษฐกิจการเกษตร 82 (4), 881-896 Haigh, เอ็มเอสและ M. T. โฮลท์ (2002) ป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ, การขนส่งสินค้าและฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ portfolios - หมายเหตุ วารสารการตลาดฟิวเจอร์ส, 22 (12), 1205-1221 แฮมิลตัน J. D. (1990) การวิเคราะห์ของเวลาเรื่องชุดการเปลี่ยนแปลงในระบอบการปกครอง วารสารเศรษฐ, 45, 39-70 แฮมิลตัน J. D. (1991) วิธีกึ่งคชกรรมการประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับผสมของการกระจายปกติ วารสารธุรกิจและสถิติทางเศรษฐกิจ, 9, 27-39 แฮมิลตันและอาร์ J. D. Susmel (1994) อัต heteroskedasticity เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงในระบอบการปกครอง วารสารเศรษฐ, 64, 307-333 Hansson บีพี Hordahl (1998) การทดสอบ CAPM เงื่อนไขการใช้ GARCH หลายตัวแปร เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ทางการเงิน, 8, 377-388 แฮร์ริส R. D.F. เจ Shen (2003) การประมาณค่าที่แข็งแกร่งของอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม วารสารการตลาดฟิวเจอร์ส 23 (8), 799-816 ฮายาชิตันและเอ็นโยชิดะ (2005) ในการประมาณค่าความแปรปรวนของการไม่พร้อมตั้งข้อสังเกตกระบวนการแพร่ Bernoulli, 11, 359-379 Heifner, อาร์จี (1972) ระดับการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการป้องกันความเสี่ยงในการให้อาหารวัว วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 24, 25-35 ฮอนด้า, T. (2003) ผลงานทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจและระบอบการปกครองสลับผลตอบแทนเฉลี่ย วารสาร Dynamics เศรษฐกิจและการควบคุม, 28, 45-78 จิน H. J. และ W. W. คู (2006) กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในต่างประเทศของผู้ประกอบการค้าข้าวสาลีญี่ปุ่นตามภายใต้หลายแหล่งที่มาของความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง วารสารการเงินระหว่างประเทศและการเงิน 25 (2), 220-236 จอห์นสัน, แอล (1960) ทฤษฎีของการป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไรในสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ทบทวนการศึกษาเศรษฐกิจ, 27, 139-151 Klaassen เอฟ (2002) การปรับปรุงการคาดการณ์ความผันผวน GARCH เชิงประจักษ์เศรษฐศาสตร์ 27 (2), 363-394 Koutmos กรัมและเอ Pericli (1998) การป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกของกระดาษเชิงพาณิชย์ที่มีฟิวเจอร์ส T-การเรียกเก็บเงิน วารสารการตลาดฟิวเจอร์ส 18 (8), 925-938 โครเนอร์, K. F. เจสุลต่าน (1993) เวลาที่แตกต่างกันการกระจายและการป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกที่มีการซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินต่างประเทศ วารสารการเงินและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ, 28, 535-551 ลีเอช J. K. Yoder, R. C. Mittelhammer และ J. J. คสัส (2006) สัมประสิทธิ์อัตสุ่มมาร์คอฟเปลี่ยนระบอบการปกครองแบบจำลองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกฟิวเจอร์ส วารสารการตลาดฟิวเจอร์ส, 26, 103-129 lence, S. H. (1995) มูลค่าทางเศรษฐกิจของการป้องกันความเสี่ยงต่ำสุดแปรปรวน อเมริกันวารสารเศรษฐกิจการเกษตร 77 (2), 353-364 เลียน, D และยางแอล (2008) ผลไม่สมมาตรของพื้นฐานการป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกฟิวเจอร์ส: หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ วารสารการเงินการธนาคารและ 32 (2), 187-198 หลิว K. E. เจ Geaun และ L. F. Lei (2001) การป้องกันความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้าข้าวโพดไต้หวันในทางของการเปิดเสรี เศรษฐกิจการเกษตร, 25, 303-309 Marcucci เจ (2005) ความผันผวนของตลาดหุ้นที่มีการคาดการณ์การเปลี่ยนระบอบการปกครอง-รุ่น GARCH การศึกษาในเชิงเศรษฐ Dynamics, 9 (4) มาตรา 6 Markowitz เอชเอ็ม (1952) ผลการเลือก วารสารการเงิน 7 (1), 77-91 Moschini กรัมและอาร์ไมเออร์ (2002) สำหรับการทดสอบอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์: วิธี GARCH หลายตัวแปร วารสารการเงินเชิงประจักษ์, 9, 589-603 อึ้งลิตร (1991) การทดสอบของ CAPM กับ covariances เวลาที่แตกต่างกัน: วิธี GARCH หลายตัวแปร วารสารการเงิน, 46, 1507-1521 Pelletier, D (2006).Regime เปลี่ยนสำหรับความสัมพันธ์แบบไดนามิก วารสารเศรษฐ 131 (1-2), 445-473 Poomimars P, เจ cadle และเอ็มโอบาลด์ (2003) ฟิวเจอร์สป้องกันความเสี่ยงโดยใช้แบบจำลองแบบไดนามิกของความแปรปรวน / โครงสร้างแปรปรวน วารสารการตลาดฟิวเจอร์ส 23 (3), 241-260 Ramchand แอลอาร์และ Susmel (1998) ความสัมพันธ์ข้ามในตลาดต่างประเทศที่สำคัญ วารสารการเงินเชิงประจักษ์, 5, 397-416 สไตน์, J. (1961) การกำหนดพร้อมกันของจุดและราคาฟิวเจอร์ส เศรษฐกิจอเมริกันยำ, 51, 1012-1025 เจวายเคเคซีท (2002) หลายตัวแปรทั่วไปอัตรูปแบบ heteroscedasticity เงื่อนไขความสัมพันธ์กับเวลาที่แตกต่าง วารสารธุรกิจและสถิติทางเศรษฐกิจ, 20, 351-362 การทำงานเอช (1962) แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการตลาดฟิวเจอร์สและราคา เศรษฐกิจอเมริกันยำ 52 (3), 431-459 ยันต์ W. C. และ H. J. คิม (2010) กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงสำหรับการซื้อขายน้ำมันดิบและปัจจัยที่มีอิทธิพลประสิทธิภาพการป้องกันความเสี่ยง นโยบายพลังงาน 38 (5), 2404-2408 รุ่นที่มีอยู่ของรายการนี้