บล็อก - ข่าวล่าสุด

ทำไมรายการค้าสุ่มเป็นดีเทคนิคใด ๆ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้เวลาหลายชั่วโมงที่ทนทุกข์ทรมานมากกว่าเทคนิคที่ดีที่สุดรายการและระบบที่ดีที่สุดสำหรับแนวโน้มต่อไปนี้ แต่ตรงไปตรงมาเป็นความพยายามที่คุ้มค่าหรือไม่ การทดสอบของฉันพิสูจน์ไม่ได้ รายการสุ่มดีเท่า ๆ เอ็ด Seykota ของ 'Whipsaw เพลง' มีกฎของการซื้อขายของเขาในเนื้อเพลง: นั่งผู้ชนะของคุณ ลดความสูญเสียของคุณ การจัดการความเสี่ยงของคุณ หยุดใช้ ติดระบบ แฟ้มข่าว เกิดอะไรขึ้นถ้าระบบต่อไปนี้แนวโน้มการดังต่อไปนี้ทั้งหกของกฎเหล่านี้ แต่ใช้รายการสุ่มเพื่อเข้าสู่การค้าหรือไม่? วิธีการดังกล่าวอาจจะสามารถทำกำไรได้? ถ้ามีรายการแบบสุ่มสามารถผลิตมีกำไรแล้วก็ควรที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แนวโน้มการจัดการที่ดีของความเชื่อมั่นในหลักการพื้นฐานของการซื้อขายที่ดีไว้ข้างต้น และมันก็เป็นที่แน่นอนมากขึ้นยากที่จะดังกล่าวผ่านพอดีระบบข้อมูล ระบบ . ฉันจะตั้งค่าระบบต่อไปนี้แนวโน้มการง่ายๆในการทดสอบแบบสุ่มรายการดังต่อไปนี้ รายการ หากมีตำแหน่งเป็นเครื่องมือโดยไม่ใช้เวลาหนึ่ง: ทั้งยาวหรือสั้นบนพื้นฐานแบบสุ่ม สุ่มหมายเลขที่มีการผลิต 1-20: 1 ถ้าเป็นที่ผลิตโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวนสุ่มแล้วตำแหน่งที่จะนำมานานถ้า 2 จากนั้นตำแหน่งสั้น สำหรับหมายเลขอื่น ๆ ไม่มีการดำเนินการ ในขณะที่มีตำแหน่งในตราสารที่ไม่มีขั้นตอนนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวันจนถึงตำแหน่งที่จะถ่าย จึงมีช่วงเวลาที่มีตำแหน่งในตราสารไม่มี ที่สามารถได้รับการชื่นชมโดยการเพิ่มช่วงจำนวนสุ่ม (การระหว่างวันที่ 1 และ 50 โดยตัวอย่าง) คุณสามารถบังคับระยะเวลานานของการเลิกบุหรี่และธุรกิจการค้าโดยรวมน้อยลงในผลงาน ออกจาก ต่อท้าย 5 หยุดอยู่บนพื้นฐานของเอทีอาร์ 20 วันที่เรียบง่ายเฉลี่ย ATR เมื่อตำแหน่งที่จะหยุดการทำงานออกมาในที่สุดมันก็จะกลับเข้ามาทั้งยาวหรือสั้นตามกฎรายการดังกล่าวข้างต้น ATR เป็นค่าเฉลี่ยช่วงจริง - ตัวชี้วัดของความผันผวนของตราสารที่ผ่านมาอย่างเป็น การบริหารความเสี่ยง นี้ประกอบด้วยการ จำกัด ขนาดตำแหน่งเริ่มต้นที่รายการ ในรายการ 0.375% ตามมูลค่าของพอร์ตการลงทุนจะเสี่ยง (ความผันผวนปรับขนาดตำแหน่งเศษส่วนคงที่ขึ้นอยู่กับระยะทางในการหยุด) ไม่มีความพยายามที่อื่น ๆ จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจำกัดความเสี่ยง ผลงาน ผลงานประกอบด้วยการแบ่งประเภทที่สมดุลมากกว่า 25 ฟิวเจอร์ส 3 พันธบัตรสกุลเงิน 3 3 พลังงาน 4 เม็ด 3 อัตราดอกเบี้ย 3 โลหะ softs 2 และ 3 ดัชนีตลาดหุ้น ทดสอบวิ่ง ฉันวิ่งทดสอบ 1000 ฉันจะได้วิ่ง 5000 หรือ 500,000 แต่ผมสงสัยว่าสถิติโดยรวมแตกต่างกันเล็ก ๆ น้อย ๆ จะ ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่มีเงินสดที่ไม่ได้ใช้ เลื่อนหลุด: 7% สำนักงานคณะกรรมการการต่อสัญญา: US $ 7 เริ่มวันที่: 1 มกราคม 1990 สิ้นสุดวันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2013 เริ่มต้นทุน: US $ 40,000,000 ผลการทดสอบ สถิติเฉลี่ย 1,000 ทดสอบวิ่งออกมาดังต่อไปนี้: ร้อยละของการทดสอบที่ทำกำไรได้ 100% CAGR (อัตราการเติบโตประจำปี - เช่นนี้คือการกลับมา): 2.42% MAR (เฉลี่ย CAGR หารด้วยค่าเฉลี่ยเบิก - ความเจ็บปวดต่ออัตราส่วนกำไร): 0.19 แม็กซ์พีคกับ Valley วาดลง (การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมูลค่าผลงานในช่วงเวลาใด ๆ ): 14.11% จำนวนการซื้อขาย: 1995 R Squared (ความเรียบเนียนของผลตอบแทน): 83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ปีรายเดือน): 5 ชนะการค้าระยะเวลา (วัน): 145 การสูญเสียการค้าระยะเวลา (วัน): 52 สรุป สรุปก็คือว่าเกือบทุกรูปแบบของแนวโน้มต่อไปนี้ได้ทำงานได้เป็นอย่างดีไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ฉันดูเหมือนจะแสดงให้เห็นว่าให้แนวโน้มมีอยู่จริงเกือบวิธีการใด ๆ ที่จะเข้าทำงานตราบใดที่รวมกับการออกจากการทำงานซึ่งจะช่วยให้ผลกำไรและขาดทุนตัดสั้น นอกจากนี้การทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลที่สามารถปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการเช่นการเพิ่มตัวกรองในระยะยาวเพื่อให้การซื้อขายจะถูกนำเฉพาะในกรณีที่ไปในทิศทางของแนวโน้มในระยะยาว เมื่อกรองดังกล่าวถูกนำไปใช้ผลรวมมากมีลักษณะคล้ายกับผลตอบแทนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงของแนวโน้มดังต่อไปนี้ชุมชน CTA เป็นทั้งเน้นว่าวิธีการรายการที่แน่นอนไม่สำคัญ อุตสาหกรรมโดยรวมไม่ดีในการเลือกจุดเข้ากว่าระบบสุ่มของฉัน เกมได้กลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยในช่วงหลายปีสำหรับจำนวนของเหตุผลรวมทั้งการเพิ่มจำนวนของผู้เล่นในตลาด ปีที่ผ่านมาของปี 2001 และ 2012 ได้รับการพิสูจน์แนวโน้มพิเศษที่ยากและไม่กี่ระบบต่อไป (รายการแบบสุ่มหรืออื่น ๆ ) มีความสามารถในการทำกำไรในตลาดเปลี่ยนแปลงเร็วและ trendless ดังกล่าว อนาคตอะไรถือ? ใครจะรู้ แต่มันก็เป็นเช่นเดียวกับที่จะต้องเตรียม หากแนวโน้มที่แข็งแกร่งและยาวนานใหม่โผล่ออกมาระบบดังกล่าวจะมีกำไรอีกครั้ง ถ้าไม่ได้พวกเขาจะไม่ได้ มันง่ายที่สุดเท่าที่จริงๆ วัตถุของฉันในการทดสอบรายการสุ่มควบคู่ไปกับการออกจากแนวโน้มดังต่อไปนี้เป็นหนึ่งในการพิจารณามาก เพื่อทดสอบว่าแนวโน้มผลงานต่อไปนี้บนข้อมูลการตลาดเช่นฉันมีคำสั่งของฉัน วัตถุของฉันไม่ได้ในการทดสอบประสิทธิภาพของรายการสุ่มควบคู่ไปกับการออกสุ่มซึ่งแม้สังหรณ์ใจฉันรู้ว่าจะเป็นเกมผลรวมศูนย์ หรือว่าเป็นเรื่องที่จะทดสอบว่ารายการแบบสุ่ม (มีหรือไม่มีหยุดต่อท้าย) จะเป็นผลกำไรหรืออย่างอื่นในตลาดด้านข้าง - อีกครั้งแม้สังหรณ์ใจฉันตระหนักว่าพวกเขาจะไม่เป็น การทดลองคือการทดสอบแนวโน้มต่อไปนี้บนฐานกว้างของตลาดที่เกือบจะโดยความหมายจะมีระยะเวลาที่ได้รับความนิยมอย่างมากและระยะเวลาของด้านข้างเปิด / ปิดการเคลื่อนไหวร้ายแรงกับแนวโน้มในระยะยาวต่อไป